Basilea III e Data Warehouse Infrastrutture

Perché Basilea III

2007-2009 è un periodo che resterà impressa nella mente dei responsabili politici del settore finanziario per gli anni a venire. Strumenti finanziari complessi, i rischi a torto prezzo accoppiato con pressione a sfornare premi ai dipendenti sempre più elevati e profitti bancari tutti uniti per creare la più grande crisi finanziaria dai tempi della Grande Depressione. I mercati finanziari degli Stati Uniti e dell'Unione europea, una volta assunto inespugnabile, di fronte la reale possibilità di un collasso tirando giù l'economia globale nel processo. Come centinaia di miliardi di dollari di salvataggi governativi sono stati pompati nelle banche e compagnie assicurative considerate &'; troppo grandi per fallire &' ;, regolatori dovuto fare i conti con il fatto che le linee guida di Basilea II sulla gestione dei rischi banca aveva lacune e inadeguatezze che hanno dovuto essere affrontate per evitare il ripetersi. E con questo, Basilea III è nato.

Una sintesi dei requisiti di Basilea III

Gli obiettivi fondamentali di Basilea III non sono troppo diverse da quelle di Basilea II. Il nuovo quadro mira semplicemente a rendere le banche più resistenti di fronte a shock macroeconomici, per affinare la loro gestione del rischio e per aumentare la trasparenza generale. Basilea III raggiunge questi obiettivi attraverso una combinazione di capitale aggiuntivo e controlli più rigorosi sul finanziamento di Basilea II.

Al fine di comprendere meglio il motivo per cui l'infrastruttura di data warehouse sarà così centrale per l'attuazione di Basilea III, si deve prendere conoscenza con i principali elementi di Basilea III. La complessità di Basilea III rende quasi impossibile discuterne ampiamente in questo articolo. Ma cerchiamo di toccare brevemente su due dei suoi più importanti cambiamenti vis a vis di Basilea II:

● requisiti di capitale - alla luce degli eventi del 2007-2009, probabilmente non è una sorpresa che i requisiti patrimoniali più elevati sono probabilmente i più cambiamento significativo da Basilea II Basilea III. Basilea III va in una definizione più ampia ed esplicita del capitale. Questo include specifiche sui beni che possono essere utilizzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali e di che qualità minima /caratteristiche tali attività devono possedere per qualificarsi per l'inclusione.

● requisiti di liquidità - Proprio come per il capitale, Basilea III alza la barra sui requisiti di liquidità. Due parametri segnalano i nuovi requisiti di liquidità - LCR (Liquidity Coverage Ratio) e NSFR (Net Stable Funding Ratio). LCR è una misura delle attività altamente liquide una banca possiede che sono a disposizione per adempiere agli obblighi di liquidità improvvise o distruttivi a breve termine. Tali attività liquide comprendono titoli di stato e denaro contante. NSFR è una misura di una banca &'; s di finanziamento a lungo termine stabile in proporzione alla banca &'; s attività a lungo termine. Finanziamento stabile a lungo termine include i depositi della clientela, l'equità ei finanziamenti interbancari a lungo termine. NSFR è stato preso in considerazione in Basilea III perché un certo numero di banche che sono crollate nel periodo 2007-2009 aveva dimostrato un eccessivo affidamento su fonti di finanziamento a breve termine, come a breve termine prestiti interbancari prima della loro caduta.

Data Quality e Basilea III Enterprise Risk Management

Mentre la maggior parte delle banche impegnate nel settore bancario internazionale dovranno rispettare Basilea III &'; s nuovi requisiti patrimoniali e di liquidità a un certo punto, il dettaglio, la qualità e All'età di dati sarà fondamentale nel determinare quale le banche possono aderire in modo rapido ed efficiente. Dati di scarsa qualità possono per esempio, portare a sopra o sotto di assegnazione.

In definitiva, un'efficace gestione del rischio e la conformità con Basilea III si riduce ad una capacità delle banche di raccogliere, raccontare e analizzare tutti i dati rilevanti. Per molto piccole banche, gestione e dati correlando non può essere straordinariamente faticoso. Ma per la maggior parte delle banche e tanto più le multinazionali che coprono più giurisdizioni e con un &'; supermercato &'; -come assortimento di prodotti finanziari, individuando e rischio di prezzo è un affare molto più complesso.

Niente di meno che un ben definito, piattaforma automatizzata la gestione dei dati farà. Naturalmente, complesso la gestione dei dati in tempo reale e l'analisi era già una necessità per la conformità di Basilea II. Basilea III prende una tacca più alta - dati più dettagliati, la modellazione di tempo più lungo e ampie prove di stress. Il data warehouse assume una nuova importanza. Nel complesso, i dati migliori rafforzerà la banca &'; s vantaggio competitivo

Quando la direzione aziendale prende decisioni sulla base di dati di rischio di impresa, devono avere la garanzia che le informazioni siano affidabili e una vera rappresentazione di fatti sul terreno.. Le caratteristiche chiave di dati sulla qualità sono l'integrazione, la completezza, l'integrità, l'accessibilità, l'estensibilità e la flessibilità.

Tre approcci Verso un rischio-Aware Data Warehouse

Mentre Basilea III è un nuovo quadro di rischio (anche se migliorata con un miglioramento di Basilea II), la gestione del rischio di impresa è stata al centro del settore bancario per decenni. Il senior management ei responsabili delle decisioni chiave della banca, in applicazione di Basilea III farebbero bene a imparare dai pro ei contro del passato approcci allo sviluppo, la configurazione e l'implementazione di piattaforme di gestione del rischio aziendale e data warehouse:

● Approccio 1 - Focus on le applicazioni aziendali e le relazioni fondamentali di ogni. Questo è il modo più veloce per ottenere un quadro di gestione del rischio di base da terra. Ma alla fine è il più costoso nella quantità di rilavorazione che ci vuole prima che sia Basilea III conforme

● Approccio 2 -. Focus su rapporti di gestione. Questo è probabilmente l'approccio più comune. Il problema è che i rapporti di rischio tendono a cadere in una seconda categoria rapporto di livello come il senior management sono più propensi a concentrarsi su &'; la linea di fondo &'; ad esempio i rapporti profitto, la crescita dei ricavi relazioni. Se la piattaforma di gestione del rischio d'impresa è costruita intorno a dati necessari per rapporti di gestione, tweaking del data warehouse e di sviluppo dei rapporti di rischio in seguito tende ad essere noioso e costoso

● Approach. 3 - Impostazione di un quadro di gestione del rischio in giro Basilea III consentendo nel contempo l'integrazione dei requisiti di rischio aggiuntivi unici per la banca stessa. Questo spesso costa di più all'inizio, ma è più conveniente e più efficiente nel lungo periodo. È l'approccio migliore. Le banche che avevano già costruito la loro struttura e dei sistemi di gestione del rischio su un modello di data warehouse di consapevolezza del rischio sono suscettibili di avere un tempo più facile la transizione a Basilea III. Allo stesso modo, le banche che costruiscono il loro quadro di rischio da zero e incentrate sui requisiti di Basilea III in ultima analisi, inviare meno di quelli che optano per Approccio 1 o 2. Approccio

Dopo tutto, Basilea III è probabile non sarà l'ultimo revisione rischio bancario. In altre parole, l'infrastruttura dati progetto di architettura in cui la gestione del rischio aziendale è al centro fornisce un percorso più veloce, più efficiente e più sostenibile per realizzare la conformità di Basilea III. Tale modello è più adattabile alle mutevoli esigenze della regolamentazione rischio bancario. Il modello di dati ideale rischio-centric dovrebbe facilitare la condivisione dei dati tra i dipartimenti e definizioni coerenti di imprese (per esempio, quello che è un cliente nel modulo di finanza è anche un cliente nel modulo HR) Hotel  .;