*** Vecchio Equità stile Investire - costruzione di una migliore trappola per topi

E se fosse possibile anticipare i cambiamenti di direzione del mercato? E se fosse possibile ridurre al minimo il rischio finanziario, mentre attivamente la gestione del portafoglio? E se fosse possibile sfruttare la potenza di mercato, economiche e cicli dei tassi di interesse e usarlo a proprio vantaggio finanziario?

È possibile, aumentando il reddito annuo di base nel processo --- infine, la migliore trappola per topi .

Il mercato del ciclo Investment Management (MCIM) Metodologia:. sviluppa il tuo piano di asset allocation personale /investimento, riduce al minimo il rischio, lavora con le realtà del ciclo di mercato, insegna procedure di negoziazione disciplinate, e ottimizza le aspettative di performance validi

A partire da metà 2007 a metà ottobre 2010 il mercato azionario si è formato un picco classico Attraverso al modello di punta. Confrontando i numeri del portafoglio con un punto di riferimento di tutto rispetto, come l'S & P 500 media dovrebbe darvi una buona idea di come le vostre strategie confrontano con un dispositivo di misurazione mercato supporta. Dovrebbe.

Ma un portafoglio ben costruito non deve essere al 100% investito in azioni. In teoria, un portafoglio azionario puro come l'S & P dovrebbe fare di meglio in termini di prestazioni del valore di mercato di un portafoglio con un portafoglio che include un'esposizione del 30% a titoli di reddito-purpose, sia tassabili o esenti da imposte. . Anche in questo caso, dovrebbe

La metodologia MCIM insiste su almeno una posizione di reddito del 30%, e investire i limiti equità a Investment Grade Valore Azioni, come monitorata dal IGVSI --- meno rischi rispetto al S & P 500, di sicuro.

Allora, perché è questo il proverbiale "trappola per topi migliore"? Diamo un'occhiata ai numeri, a partire da 2010:

Con 15 ottobre, MCIM (70/30) portafogli ha guadagnato circa il 15% del valore di mercato mentre l'S & P 500 è salito meno del 4%. La componente titoli scopo reddito (WCMSI) è aumentato del 11,4%, mentre il IGVSI sé è aumentato del 9,2% --- sia significativamente migliore rispetto all'aumento del S & P 500.

Allora perché i portafogli reale utilizzando la metodologia fanno il 50% in più rispetto agli indici MCIM

Dal suo picco nel settembre 2007, l'indice S & P ha perso il 56% del suo valore di mercato nel corso dei prossimi 18 mesi. Spaventoso, come sono sicuro che ti ricordi. Durante lo stesso periodo di tempo, l'indice WCMSI ha dato il 35% del suo valore e la IGVSI 47%. Non abbastanza spaventoso.

I singoli portafogli di programma? Beh, se si stavano prendendo i profitti durante l'ascesa, evitando più di scorte IGVSI prezzi, e la raccolta di dividendi e interessi su tutte le partecipazioni --- cosa ne pensi? Circa un terzo degli indici "draw down" ...

Dato che il fondo della correzione crisi finanziaria del 9 marzo 2009, l'S & P 500 medio è salito del 73%, ma rimane il 23% al di sotto del picco settembre 2007. Il MCIM indice di titoli a reddito ha rimbalzato 64% a soli 3 punti percentuali al di sotto il livello di settembre. Il IGVSI ha guadagnato quasi il 80%, e si appoggia solo il 5% al ​​di sotto del livello del 7 settembre.

E allora perché avere portafogli effettivi MCIM sovraperformato tutti e tre gli indici in questo segmento spaventoso della storia dei mercati finanziari? Beh, se siete stati reinvestire il denaro durante la correzione di affare prezzo scorte IGVSI, e la raccolta di dividendi e interessi su tutte le partecipazioni --- cosa ne pensi? Circa un terzo migliore rispetto agli indici MCIM /Working Capital di modello --- finora

Dal momento che il livello che ha raggiunto poco prima della scoppio della bolla dot-com nel 2000, l'S & P 500 media (il 15 ottobre 2010) ha perso il 17% del suo valore di mercato. Nello stesso lasso di tempo, portafogli gestiti start-to-finish con la metodologia del mercato del ciclo Investment Management hanno guadagnato circa il 113%, nonostante l'impatto della recente crisi finanziaria.

Allora perché hanno portafogli reali MCIM sovraperformato le medie popolare attraverso il "Decennio Dismal"? Come pensi che hanno fatto 23 anni fa, intorno al "crash" del 1987

E 'tutto nel nome, e in "Il lavaggio del cervello dell'investitore americano: il libro che Wall Street non vuole che a Leggi "?

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