Tenere sotto controllo le attività ponderate per il rischio delle banche

Il rischio è più di una semplice parola di quattro lettere, in particolare per l'India &'; s più grande creditore, State Bank of India (SBI). Con una base patrimoniale di $ 352.000.000.000 (RS16 trilioni), che rappresentano un quarto delle attività del sistema bancario indiano, SBI ha più di 13.000 filiali. L'infrastruttura IT necessaria per supportare una tale banca è significativo. I dati sui suoi 225 milioni di clienti risiede in un data warehouse di 20 terabyte. Tutti questi dati deve essere regolarmente scricchiolava di mantenere una scheda sul rischio.

Gli accordi di Basilea hanno alzato la posta in gioco solo. Sotto Basilea II, una serie di buone pratiche di gestione dei rischi creati dai governatori delle banche centrali del Gruppo dei Dieci nazioni, banche indiane hanno bisogno di mantenere un requisito di livello I del 6% del capitale totale e il 9% delle attività ponderate per il rischio. Basilea II è stato attuato in India nel 2009 e definisce tre diverse tipologie di rischio —. Di credito, operativi e di mercato

Il calcolo delle attività ponderate per il rischio di una banca non è facile

“. Rischi sono diversi per ogni cliente di una banca presta, se si tratta di una grande, una società di beni di consumo aziendale, una società di microfinanza, le piccole e medie imprese, le imprese di infrastrutture, o partenariati pubblico-privato, &"; ha detto R. Raghuttama Rao, managing director di Icra Management Consulting Services Ltd (iMac), una società che advices banche nella costruzione di modelli di rischio. “ Come i cambiamenti di base del cliente, di misurazione del rischio diventa molto specializzato e"..

Un altro cambiamento imposto da Basilea II è la necessità di valutare il rischio internamente, piuttosto che utilizzare un'agenzia esterna

&ldquo ; L'approccio di base del rischio di voto è quando un ente esterno come Icra, Crisil, CURA o Fitch valuterà una banca &'; s portafoglio e può di conseguenza allocare capitale. Ciò è stato reso obbligatorio su due o tre anni fa. Ora le banche vogliono passare a un approccio avanzato dove usano metodi di rating interno, &"; , ha detto Rao.

Questi rating interni metodi includono, ad esempio, l'approccio di misurazione avanzata per il rischio operativo, e l'avanzato approccio basato sui rating interni (AIRB) per il rischio di credito. Sono consigliate sotto Basilea II, e prevedono che le banche utilizzano i dati che vanno fin da sette anni. Non solo, questi dati devono essere abbattuti da diversi database eterogenei che non vengono comunemente collegate — collezioni, di tesoreria, dei sistemi di gestione delle garanzie, ecc Solo allora una banca arrivare ad un punteggio di rischio che le consente di decidere in merito alla capitale minimo necessario sotto la nuova normativa

“. Al fine di includere i dati di sette anni, il nostro magazzino si espanderà per dimensioni, a circa 45 terabyte, &"; ha detto Rajesh Vaish, facilitatore IT di SBI

Ci sono tre partecipante in questo esercizio conformità — stesse banche, agenzie di rating, che consiglio a sviluppare i modelli, e fornitori di servizi, come Infosys Technologies Ltd, Wipro Infotech e Tata Consultancy Services Ltd (TCS), che traducono tutto questo in soluzioni IT end-to-end. Ognuno di loro ha il compito tagliato

“. Ci sono più problemi nel portare insieme i dati, &"; ha detto Puneet Talwar, bancario testa pratica a Wipro Infotech. “ I dati non è pulito e spesso non è collegabile attraverso i sistemi. Questo significa che non vi è alcuna chiave standard che collega lo stesso cliente in due database diversi e" Hotel a Manali

N.G. Subramaniam, presidente del TCS Financial Solutions, una divisione di TCS, concorda. “ La nostra esperienza chiaramente orientato verso una sfida fondamentale nella maggior parte delle banche, e questo era nella zona di gestione dei dati, &"; lui disse. “ disponibilità dei dati, l'integrità e l'accessibilità varia tra banche e aree geografiche &";.

Per illustrare la quantità di calcolo in questione, Talwar condivide un esempio. Si consideri una banca che ha sette diversi prodotti, e deve mappare il suo credito, di mercato e rischi operativi. Per il rischio di credito da solo, se si sceglie di utilizzare il metodo AIRB, avrebbe dovuto utilizzare i dati estesi sui propri clienti per calcolare tre diversi parametri — probabilità di default (PD), perdita in caso di default, ed esposizione al default
<. p> Questi dati, naturalmente, avrebbe dovuto tornare indietro di sette anni. “ Questo si traduce in circa 21 calcoli su più database. Il calcolo per il PD da solo avrebbe bisogno di dati sulle origini del prodotto, gestione del prodotto e dati di default, &"; ha aggiunto.

Basilea II ha anche reso necessario che i rating siano utilizzati per prendere decisioni politiche future. Così le banche si trovano a dover riprogettare e creare nuovi processi per prudenza rischio

“. Un altro problema che è venuto, quindi, è stata una serie di divergenze tra i dati, &"; Subramaniam ha detto. “ Let &'; s dire, oggi, Mi definisco un prestito di default in un certo modo. Questa definizione potrebbe cambiare come una banca si evolve le sue regole di business. Quando questo accade, un altro insieme di conti sarebbe diventato morosi &"; Di conseguenza, non ci sarebbe mancanza di coerenza nei dati attraverso il tempo.

Qualsiasi tale adempimento deve percolato di persone che alla fine fanno la valutazione, ha detto Rao di iMac. “ Questi sistemi hanno di legare le decisioni di prezzo con il rischio. È necessario flusso di informazioni ed è necessario dibattito che si riflette nel sistema core banking, catturando la banca &'; s concorrenti e debitori, &"; ha aggiunto

Dato che le banche indiane sono meno indebitate rispetto a quelle degli Stati Uniti e in Europa, la maggior parte di loro don &';. t credere avranno bisogno di apportare modifiche sostanziali per conformarsi con Basilea III. Altrove, però, le banche sono nelle prime fasi di analisi di Basilea III e il suo impatto attraverso l'ecosistema rischio

“. In termini di IT aggiorna, le banche devono investire in sourcing dati granulari, migliorare le infrastrutture per la segnalazione ., stress testing, ecc, &"; Subramaniam ha detto. “ Le soluzioni esistenti devono essere aggiornati per i cambiamenti nel linee guida intorno coefficienti patrimoniali, di ponderazione del rischio e anche il calcolo delle nuove misure come liquidity coverage ratio e net stable funding ratio &";.
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