Utilizzo dell'opzione Delta

Il delta Option è un ottimo modo per prevedere quanto un'opzione aumenterà o diminuirà come lo stock si muove in un modo o nell'altro, ma come si fa a usarlo?

Un delta un numero compreso tra 0 e 1 che le stime fino a che punto una stock option è probabile che muoversi per ogni 1 punto movimento nel magazzino. Ogni opzione ha un diverso delta a causa di cose come valore del tempo, e prezzo di esercizio.

Così come si usa? Diamo &'; s un'occhiata a un esempio. Dire ci aspettiamo uno stock di fare una rapida mossa da $ 55 a $ 65. Per giocare a questo stiamo comprando un'opzione 2 mesi con un prezzo di esercizio di $ 50. Questa opzione costa $ 7 e ha un delta di $ 0,70.

Quindi, se il titolo si muove a nostro favore $ 10 delta dovrebbe anche spostare a nostro favore 0,7 * 10 o $ 7. In altre parole, ci sarebbe aspettiamo la possibilità di raddoppiare a $ 14 se il gioco va la nostra strada.

Possiamo anche usare il delta per calcolare il rischio, quindi, se decidiamo di uscire dal commercio se il titolo va a $ 50 siamo in grado di stimare la quantità che ci sarebbe costato. Avremmo perso $ 0,7 * 5 o $ 3,5 che è ½ del valore dell'opzione.

Naturalmente tutto questo è solo una stima e non la cifra reale. Ci sono tanti fattori che vanno in prezzi un'opzione che questo non sarà un posto sulla teoria. Due di questi fattori sono.

1. Time Value

Mentre si avvicina l'opzione di scadenza il valore del tempo influenzerà negativamente il prezzo delle opzioni. Così più il tempo che passa il meno l'opzione varrà.

2. Deeper in the money

Come le azione sale l'opzione diverrà più profondo nel soldi e quindi il delta probabilmente aumenterà, in modo che non può essere $ 0,70 + 0,70 $ + 0,70 $ ma $. . 70 + $ 72 + $ 73 …

Anche così il delta è un buon strumento per misurare come il prezzo di un'opzione saranno interessati quando lo stock si muove

Per ulteriori informazioni sul delta dell'opzione e altra opzione Greci visita http.: . //www.stocks-simplified.com/greek_options.html Hotel