Lezioni di Basilea II e III per Solvency II Conformità

In Solvency II, le autorità di vigilanza non sarà solo chiedere le compagnie di assicurazione che operano nell'Unione europea a presentare nuove figure per la SCR (requisito patrimoniale di solvibilità). Invece, le autorità di regolamentazione sono suscettibili di porre domande di sondaggio che consentono l'interrogatorio dei dati del report. Ad esempio, i supervisori saranno appassionato di sapere se la SCR si è basata su stime di rischio imparziali.

Un'altra preoccupazione fondamentale sarà l'affidabilità dei dati. Essi potranno anche probabilmente vogliono sapere quale reparto all'interno l'impresa di assicurazione ha la supervisione e il controllo del modello attuariale. Come indipendente e obiettivo è il processo di gestione del rischio? Quali documenti supportare i processi, i modelli e le asserzioni utilizzato per generare rapporti normativi?

calcolo SCR costringerà gli assicuratori più grandi per assumere un modello di rischio interno. Il metodo standard è intrinsecamente conservatrice e darà le imprese che lo utilizzano, un vantaggio rispetto alla concorrenza. Inoltre, le imprese di assicurazione che adottano modelli interni di rischio prima raccoglieranno il massimo beneficio da una migliore capacità di sfruttare i prezzi sensibile al rischio e l'equilibrio ottimale prezzo-volume.

Quali sono le aziende di assicurazione può imparare dalle banche e Basilea II /III

Ma le compagnie di assicurazione farebbero bene a studiare le lezioni molte banche dolorosamente imparato nel processo di rispetto delle loro regolazione &ndash solvibilità equivalente ; Basilea II e Basilea III. La prima è stata una sottovalutazione del tempo necessario a rispettare. Il problema con i quadri regionali come Basilea II, Basilea III e Solvency II è il calendario di attuazione scaglionata che spesso si estende su diversi anni.

Una sottostima temporali

Per esempio, Basilea III prevede che le banche rispettare da ultimo 2019. Basilea II anche avuto un altrettanto lungo calendario. Mentre l'obiettivo di una così lunga linea temporale è quello di dare le istituzioni interessate tempo sufficiente per mettere in su le infrastrutture necessarie, i processi ei controlli necessari per allinearsi con le nuove regole, molte banche distrarti lasciando questioni di conformità all'ultimo minuto. Così facendo, non solo lo fanno rischiano regolatore censura, ma sono anche suscettibili di spendere di più per l'attuazione, nonché essere a più alto rischio di commettere gravi errori.

La scarsità di personale qualificati

seconda considerazione è la disponibilità di personale qualificato. I principi generali attorno al quale framework quali Basilea e Solvency II si basano su non è troppo difficile da capire. Tuttavia, i requisiti dettagliati e come la loro mappa sul dinamiche uniche di ogni impresa di assicurazione è qualcosa che solo un esperto qualificato ed esperto in grado di decifrare. Data la posta in gioco rispetto alla norma alti come Solvency II è dotato, poche compagnie di assicurazione sarebbero disposti a rischiare affidare un'implementazione così complesso per le mani non testati.

In realtà, i team di progetto che avrà il compito di vedere attraverso il rispetto Solvency II stanno andando a trarre da diverse serie di competenze specialistiche con le competenze più importanti sono la modellazione attuariale, la gestione del rischio, project management e gestione di data warehouse. Un certo numero di banche che sono stati coinvolti nella realizzazione di Basilea II anche lasciato intendere che se avessero dovuto fare l'attuazione tutto da capo, avrebbero cercare gli individui che Alcune abilità saranno disponibili in casa, mentre altri dovranno essere reperiti esternamente ad esempio via consulenti.

Il solo fatto le giuste competenze sarebbe abbastanza impegnativo. Le questioni sono comunque ulteriormente aggravate dal fatto che praticamente tutte le compagnie assicurative saranno corse verso la conformità Solvency II allo stesso tempo. Il risultato della forte domanda di una tale piccola nicchia di competenze di esperti è una carenza cronica, costose spese di assunzione /consulenza e, in ultima analisi, i ritardi nell'attuazione.

Ripartizione dei costi

Un terzo prezioso lezione da Basilea II proviene dall'analisi della ripartizione dei diversi costi di attuazione. In media, le banche hanno speso tra il 10 e il 20 per cento del bilancio di Basilea II sulla modifica dei processi front e back office. Un altro 10 al 15 per cento è andato a riorganizzare le funzioni di governo dei rischi. La maggior parte dei fondi di attuazione – 60-85 per cento - sono stati convogliati verso l'integrazione dei dati, modelli di dati e il data warehouse. Questa ripartizione dei costi, compreso il dominio dei problemi relativi ai dati del bilancio di attuazione, è improbabile che sia diverso per le compagnie di assicurazione, come si imbarcano in conformità Solvency II.

Per esempio, il calcolo di SCR è basato sul valore di mercato dell'impresa &'; s passività e richiederà un diverso insieme di dati da che utilizzate nel calcolo riserve statutarie. Tali dati saranno tratte da diverse fonti, che rappresentano una sfida per l'alto livello di integrità dei dati del nuovo quadro richiede. La compagnia di assicurazioni &'; s modello interno deve prendere in considerazione i fattori di valori anomali ed essere sensibile agli eventi insoliti

Lo sviluppo di modelli di dati in casa contro l'outsourcing
affari

​​Le migliori pratiche nella gestione del data warehouse, data governance e. intelligenza deve essere applicato a progetti di implementazione di Solvency II. In particolare, l'uso di un modello di dati a livello di istituzione globale che riflette i tipi di prodotti in corso e processi di business, è un fattore cruciale nel rispetto di successo. Tali modelli di dati possono essere costruiti in casa. Tuttavia, le competenze specialistiche richieste, il tempo necessario per perfezionare i modelli e le responsabilità che competono per il personale distaccato presso il progetto, non favoriscono un approccio casa.

Invece, ha più senso degli affari di attingere a un esperto di terze parti la cui esperienza li rende un tesoro di sforzi dell'industria. In altre parole, un consulente terzo che ha lavorato su progetti simili (ad esempio Solvency II e Basilea II /III) con le altre istituzioni finanziarie, porterà con sé non solo un modello di lavoro, ma anche le loro esperienze su cosa funziona e cosa no. Osservanza possa essere raggiunto molto più veloce l'assicuratore non dovrà reinventare la ruota.

considerando che non ci sono due compagnie di assicurazione sono identici, ci sono numerosi aspetti che sono comuni in tutta l'industria che significa che c'è almeno un modello di dati rudimentale in grado di catturare questi punti in comune. L'assicuratore può quindi lavorare con il consulente di integrare o modificare elementi che sono specifici per la loro organizzazione Hotel  .;