Implicazioni dati di Basilea III sulle istituzioni finanziarie

Non c'è dubbio al riguardo – le banche dovranno spendere soldi se si vuole rispettare il nuovo quadro regolamentare definito da Basilea III. La natura onnicomprensiva di Basilea III significa che praticamente nessuna parte dell'istituzione rimarrà inalterato. Ma nessuno richiederà probabilmente tanto cambiamento come i sistemi, i processi e le operazioni che gestiscono l'ente &'; s di dati. In particolare, le seguenti aree sarà fondamentale.

Coerenza dei dati Riconciliazione

I dati utilizzati per la modellazione del rischio e segnalazioni di vigilanza devono essere coerenti al fine di garantire la correlazione coerente tra i dati di due diversi periodi di tempo. L'organizzazione deve sviluppare una singola &'; depositario della verità &'; la cui credibilità detiene indipendentemente dal fatto che viene utilizzato nel calcolo dei rischi di credito, operativi, di mercato o di liquidità.

E invece di estrarre separatamente i dati di origine per il calcolo RWA (Risk Weighted Assets) e CCR (Controparte Rischio di Credito), ci dovrebbe essere una sola discarica informazioni che contiene tutti i parametri necessari per il calcolo del rischio e di reporting interno o esterno . Tale data warehouse deve fornire per la riconciliazione e la verifica di tutti i dati in esso interno o esterno consistenza.

Leverage e Liquidity Management

Banche devono sviluppare processi e tecniche per l'acquisizione di processi aziendali vitali, dati rischio e i requisiti tecnici necessari per lo sviluppo, la convalida e di back-testing indicatori di liquidità di Basilea III. Sistemi di data warehouse devono essere innescato per monitorare il livello di liquidità 30 giorni e hanno sufficienti granularità dei dati per catturare e proiettare il lungo termine NSFR (Rapporti Net Stable Funding) e la LCR breve termine (indici di copertura di liquidità).

Inoltre, il sistema di data warehouse banche e gestione del rischio deve prevedere le conseguenze di norme leverage ratio delle attività e il ciclo capitale relazionale regolando quindi sia il capitale e patrimonio di base per essere coerente con la tolleranza leva definito dall'istituzione &' ; s strategia. E perché le banche che saranno più colpiti da Basilea III sono quelli con le operazioni transfrontaliere e molteplici tipologie di prodotti bancari, i fattori di rischio inclusi devono consentire un test di stress coerenza tra prodotti e mercati.

Rischio Modellazione, Segnalazione e Capitale Calcolo

Quando la modellazione dei rischi, le istituzioni finanziarie con più sistemi di calcolo dei rischi devono assicurare che tutti i sistemi di rischio utilizzano modelli internamente coerenti di rischio. La valutazione di liability management-asset, il flusso di cassa, liquidità e controllo del rischio di controparte deve essere basato su un processo prevedibile e ripetibile che genererà lo stesso risultato dagli stessi dati.

Quando si eseguono calcoli di capitale di rischio, la flessibilità dei modelli utilizzati devono consentire ai gestori del rischio per determinare l'impatto di vari livelli di capitale economico e regolamentare sul rischio complessivo. Ipotesi multiple possono essere utilizzati per generare scenari che il fattore l'effetto di tali rischi chiave come rischio di concentrazione settoriale e il rischio di concentrazione regione. Questi sarebbero quindi la base per la generazione di funzionali, di portafoglio e di livello enterprise report sia per il consumo interno previsto Basilea III &'; s pilastro 2 e il reporting esterno delineato nel Pillar 3.

Business Process e miglioramento operativo

La maggior parte del fuoco sul rispetto di Basilea III è stata a soddisfare le disposizioni del pilastro 1 – cioè, il capitale, leva finanziaria e la gestione della liquidità. Tuttavia, il nuovo quadro offre una rara opportunità per le banche di sfruttare al massimo l'uso delle modifiche necessarie per conformarsi valutando e cambiando opportunamente i processi di business. Di per sé, un progetto di reingegnerizzazione dei processi di business per quanto complessa organizzazione come oggi &'; s banca è, è un processo costoso che ceppi di risorse umane, richiede la riqualificazione del personale e una campagna aggressiva di gestione del cambiamento.

Tra cui tali cambiamenti di processo come parte di un progetto di conformità Basilea III più grande è probabile che per ottenere molto di più acquistare con gestione esecutiva come sarà con la banca &'; s personale. Indipendentemente da come il personale sono normalmente resistenti stato quello di cambiamenti nel passato, poche persone vorrebbero sembrano ostacolare di tutto ciò che tocca il rispetto del regolamento industria – qualcosa che, nel peggiore dei casi, può costare l'istituto la sua licenza bancaria.

Detto questo, cambiando con successo di lunga data processi organizzativi non accadrà automaticamente, Basilea III o altro. Ci vorrà un approccio coordinato e mirato che porta a bordo di tutte le unità tecniche, funzionali e operative rilevanti all'interno della banca, come finanza, rischio, informatica, operazioni, risorse umani e legali. Per quanto possibile, la banca dovrebbe automatizzare i processi manuali con un occhio sul miglioramento dell'ambiente di gestione del rischio all'interno dell'organizzazione.

L'automazione dei processi per migliorare l'efficienza dovrebbe, tuttavia, non andare a scapito della flessibilità. Anche l'organizzazione &'; s sfruttare la potenza della tecnologia per fare le cose più velocemente, la riprogettazione dei processi di business e il data warehouse rischio dovrebbe essere fatto con la consapevolezza che l'azienda e normativo è in un costante stato di evoluzione Hotel  .;