Tre passi a stabilire un magazzino di Basilea III-Ready dati

Un sacco di dati

Per meglio apprezzare la grandezza della sfida che ci attende per le banche con l'entrata in vigore di Basilea 3, cerchiamo di collocarla nel suo giusto contesto.

In primo luogo il settore dei servizi finanziari detiene enormi quantità di dati - probabilmente più di ogni altro settore dell'economia ad eccezione del settore tecnologico. Infatti, per mettere questo enormità in prospettiva, una stima da società di consulenza globale McKinsey ha messo le dimensioni di tutte le informazioni della banca-conservati a 1 exabyte (EB) - l'equivalente di 1.000.000 terabyte (TBS). Data la natura intrinsecamente sensibile dei dati finanziari, sarebbe lecito ritenere che la maggior parte di tali dati memorizzati avrebbe giocato un ruolo nel calcolare l'esposizione al rischio di una determinata banca e costituiscono anche la base per la rendicontazione normativa prevista a Basilea III.

Osservando tali grandi quantità di dati, diventa chiaro che la necessità di un robusto data warehouse rischio non è solo la preparazione per il rispetto delle disposizioni di Basilea III - si tratta invece di creare l'ambiente giusto per il consolidamento e l'analisi dati che garantisce che le decisioni di gestione dei rischi e le relazioni regolamentazione siano fondate su dati completi, corretti e senza compromessi. Come ci si aspetterebbe, le banche hanno gettare centinaia di miliardi di dollari ai loro problemi di gestione dei dati nel corso degli anni (collettivamente speso più di US $ 330.000.000.000 nel 2011 secondo alcune stime). Eppure, anche con tale spesa enorme, molti incidenti continuano a mostrare che l'acquisto di costosi sistemi non è un proiettile d'argento che porta ad una migliore gestione dei rischi e dei controlli interni più forti.

Ora, gettare le 3 sfide poste da Basilea III (individuare le giuste informazioni, conversione dei dati in diversi formati in un unico formato coerente e, infine, mettendo a disposizione i dati per il pubblico appropriato), e si può essere sicuri che CEO, CFO, CRO e CIO hanno il loro bel da fare. Tuttavia, la preparazione, l'analisi e la gestione dei dati per l'analisi del rischio e il reporting normativo (sia per Basilea III o altro) possono essere condensati in 3 fasi principali:

Fase 1 - Integrare sistemi esistenti

A differenza del dipartimento delle finanze con 5 diverse applicazioni, il rischio di credito a seconda del 6 sistemi e le risorse umane che hanno 3 sistemi distinti per la valutazione dei dipendenti, sui salari e il monitoraggio del personale assicurazione medica, il primo passo ogni banca dovrebbe prendere per avere una gestione del rischio senza soluzione di continuità e normativo Reporting Framework è ridurre il numero di sistemi, archivi di dati e, quindi, formati di dati presenti all'interno dell'intera organizzazione.

transizione di una nuova organizzazione da diversi sistemi in più piattaforme aziendali unificate aumenta notevolmente l'efficienza complessiva e fornisce una base stabile per la razionalizzazione dei dati che saranno eventualmente immessa nel data warehouse di gestione del rischio.

Inoltre, il processo di integrazione dei sistemi esistenti, presenta anche una rara opportunità per i dirigenti, i manager di linea, risk officer e al personale IT di &'; ripulire &'; I processi in grande dettaglio - una qualche forma di business process re-engineering. Così, il processo di integrazione garantisce la correttezza, completezza e integrità dei dati che verranno utilizzati per l'analisi dei rischi Basilea III e la segnalazione, mentre allo stesso tempo garantendo decisioni tattiche e strategiche di routine sono basati su dati di alta qualità.

Fase 2 – Sviluppare Risk-Aware Modelli di dati

Let &'; s faccia esso, la gestione del rischio non è una banca &'; s core business. L'attrito costante che esiste in quasi ogni grande banca tra le funzioni di rischio, da un lato (come il rischio, l'audit, compliance e legale) e le funzioni di core business sulle altre (operazioni, marketing, servizio clienti eccetera) è chiara testimonianza di questo fatto . Come qualsiasi altra attività, esistono banche soprattutto per fare soldi sia attraverso gli utili delle banche tradizionali, come le spese di transazione, di interesse del prestito e commercio di valuta estera, o è attraverso i prodotti più sofisticati come i derivati.

Per questo motivo, l'approccio naturale verso modelli di data warehouse di rischio strutturazione sta creando i modelli costruiti intorno operazioni e prodotti bancari. E 'il modo più facile per evitare di &'; sconvolgere il carretto delle mele &' ;. Ma, come molte banche hanno dolorosamente imparato, un tale approccio di modellazione dei dati può rendere il processo di gestione dei rischi e il deposito rapporti normativi precisi un affare noioso e costoso soprattutto quando i regolamenti sono come in costante evoluzione come sono nel settore bancario.

considerando che le banche sono nel business per fare profitto, il rispetto del regolamento industria non è un'opzione - può fare la differenza tra vincere la fiducia del pubblico e mantenere una licenza bancaria o perdere sia. Come tale, l'approccio migliore e più conveniente nel lungo periodo è lo sviluppo di modelli di dati che sono orientati verso la gestione del rischio e segnalazioni di vigilanza, ma anche che non si crea posti di blocco al flusso efficiente del processo di banca. I modelli di dati dovrebbero catturare tutti i fattori di rischio, gli strumenti, le controparti e posizioni vitali che sarebbe andato nel calcolo del mercato, di credito, di liquidità e operativi delineato sotto l'accordo di Basilea III.

Questo data warehouse centrale diventa allora l'unico mittente per i dati di gestione, rischio e di reporting normativo.

Passo 3 - un rischio a livello aziendale chiaramente definita, Compliance e Governance Regime

Basta avere un data warehouse centralizzato rischio non è sufficiente. Ri-allineare le strutture di reporting, ridefinendo le descrizioni del lavoro e la rimozione di linee di riporto rischi eccedenti devono andare di pari passo con i sistemi di data warehousing armonizzati e consci del rischio.

Ci sono molti vantaggi che vengono con assicurando la banca &'; s struttura di reporting garantisce informazioni sui rischi coerenti e accurate. Ad esempio, armonizzando le responsabilità e le linee sulle responsabilità di rischio e conformità di reporting, la banca avrebbe determinate persone il compito di rivedere e aggiornare modelli di dati per rispettare i quadri normativi emergenti come Basilea 3 e la legge Dodd-Frank.

piani d'azione specifici possono essere creati con mappe stradali dettagliate su come raggiungerli e saranno coinvolti quali reparti. La banca &'; s consiglio di amministrazione e alla direzione aziendale avrebbe anche una chiara linea di vista sul quale reparto o individui sarebbe responsabile per effettuare ciò che il cambiamento. Gestione e il Consiglio possono anche essere più sicuri che i rapporti di rischio che ricevono sono completi e sono provenienti dal reparto (s) che hanno una visione a livello aziendale dei rischi Hotel  .;